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周二,股指期货三品种超跌反弹,持仓量均有所上升。IF四份合约合计增仓7941手至176144手,IC四份合约合计增仓2718手至45178手,IH四份合约合计增仓1284手至89537手。虽然三品种合计持仓量较上周五增加约4%,但前十席位净多持仓反而下降864手。
前十席位在IF1507与IF1509合约上共持有多单85575手,持有空单105183手,主力净多持仓量为-19608手,较前一交易日增加1045手,总体上变化不大。多头方面,光大期货与海通期货席位分别增仓3749手与1474手,空头方面,海通期货、广发期货与华泰长城期货席位分别增仓1371手、1368手与1004手,相对而言,多头增仓较为集中。前十席位在IH1507与IH1509合约上共持有多单41040手,持有空单55831手,主力净多持仓量减少14791手,较上一交易日减少230手,总体上变化不大。空头方面,中信期货席位增仓1498手,IH整体偏空。前十席位在IC1507合约上共持有多单19151手,持有空单22619手,主力净多持仓量减少3468手,较前一交易日大幅下降1679手。空头方面,中信期货增仓2189手,IC整体偏空。三品种汇总,前十主力净多持仓减少37867手,较上一交易日下降864手。由于市场总持仓量增加,因此净多率由12.4%下降至12.2%。主力动向方面,擅长短线交易的光大期货席位多单增仓明显,而中信期货席位空单明显增加。
三品种比较,IC净多率下降幅度最大,对应IC1507合约贴水幅度也是最大;但就绝对值来看,IC净多率明显高于IH,意味着短期内IC相对IH超跌,在跨品种套利方面可以尝试买IC1507卖IH1507。
操作上,由于周二期指三品种增仓反弹,加上上周下跌幅度较大,市场短期内存在超跌反弹需要。但主力席位持仓净多率变化不大,而且期指深度贴水,预计反弹幅度不大,反弹后继续下跌的可能性较大,建议短线交易者日内短多,中线交易者宜趁反弹降低多单仓位,激进交易者伺机部署空单。