行情回顾:
周四(9月17日),国债期货5年期主力合约TF1512平开后低走,临近收盘有一波小的回升,收盘报98.655元,下跌0.14%,成交8029手,日减仓191手至12394手。国债期货10年期主力合约T1512收盘报96.365,下跌0.15%,成交4785手,日增仓87手到13110手。其他月份到期合约成交量相比都较小。
资金面:
今日央行进行了7天期规模400亿的逆回购操作,同时有800亿逆回购到期,单日日内净回笼400亿。本周资金净回笼达1400亿。但从各项利率来看,资金面依旧保持平稳,甚至略有宽松。银行间回购定盘利率出现小幅下跌,FR001报1.8700%,降1个基点;FR007报2.3700%,降2个基点;FR014报2.5300%,降1个基点。
消息面:
今日股市走出了一个倒V字,在全天整荡上行的情况下尾盘出现跳水。同时晚间美联储决定是否加息,市场处于谨慎状态。从期债走势看,原本随着股市走强,期债缓慢下行,早盘五年、十年期债主力合约均出现昨日获利盘的大规模平仓。后随着股市缓慢走强,两合约空方建仓,股市出现跳水后,五债出现了大规模的空方获利平仓撤出,期债价格尾盘于是出现了一个小的回升。截止周四下午四点,国债收益率出现了普遍上升,1年期、5年期、7年期、十年期国债收益率分别上涨122.31个、1.37个、1.06个、2.83个基点。
小结:
股市大幅度震荡,美联储加息会议在即,市场观望状态,期债走势偏空。
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