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标题:美元兑日元外汇期权周五小幅走高

1楼
zhaowf 发表于:2010/10/31 10:51:00

  周五(10月29日)东京汇市,美元/日元外汇期权小幅走高,因为现汇下滑至近期创下的15年低点附近,因为日本出口商出于月末结算需求而卖出美元,将海外利润兑换成日元。

  市场正在等待美国三季度经济数据的公布,不过交易商称,即使晚些时候美元有所反弹,外汇期权隐含波动率也不太可能下滑,因为投资者预计美联储将在11月2-3日的会议上推出进一步的宽松货币政策。根据这一政策举措的规模,会议结果可能会造成外汇市场波动。

  北京时间10:00,东京汇市周五1个月期美元/日元期权隐含波动率为11.20%/11.90%,周四为11.00%/11.70%;纽约汇市周四为11.05%/11.75%;东京汇市周五1个月期欧元/美元期权隐含波动率为13.45%/13.70%,周四为13.70%/13.95%;纽约汇市周四为13.45%/13.70%;东京汇市周五1个月期欧元/日元期权隐含波动率为11.75%/13.75%,周四为12.00%/14.00%;纽约汇市周四为11.85%/13.85%。

  东京汇市周五3个月期美元/日元期权隐含波动率为11.60%/12.20%;周四为11.55%/12.15%。

  上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

  在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为0.70%/1.20%,周四东京汇市为0.70%/1.20%。

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