标题：美元/日元外汇期权周三走低，因现汇维持窄幅波动

　周三(2月9日)亚洲汇市，美元/日元外汇期权走低，因现汇维持窄幅波动，促使投资者解除对冲汇率波动风险的短期期权合约。

　　日本一家大型银行的期权交易商称，除非现汇突破近期交易区间81.00-83.50，否则外汇期权隐含波动率不太可能从当前水平大幅波动。

　　该交易商称，纽约市场有投资者在8.25%的隐含波动率水平买入2月14日到期的美元看跌/日元看涨期权合约，执行价为82.25，面值为5，000万-1亿美元；另一位投资者在东京市场在7.25%的隐含波动率水平卖出2月14日到期的美元看涨/日元看跌期权合约，执行价为82.50，面值为5，000万-1亿美元。同时，还有多位投资者在11.95%-12.00%的隐含波动率水平买入了6个月期美元看涨/日元看跌期权合约，执行价为92.00，总面值为1亿-1.5亿美元。

　　北京时间10:00，东京汇市周三1个月期美元/日元期权隐含波动率为8.95%/9.65%，周二为8.95%/9.65%；纽约汇市周二为9.25%/9.45%；东京汇市周三1个月期欧元/美元期权隐含波动率为10.95%/11.30%，周二为11.20%/11.55%；纽约汇市周二为10.87%/11.47%；东京汇市周三1个月期欧元/日元期权隐含波动率为10.60%/11.60%，周二为10.75%/11.75%；纽约汇市周二为10.95%/11.25%。

　　东京汇市周三3个月期美元/日元期权隐含波动率为9.80%/10.40%；周二为9.85%/10.45%。

　　上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

　　在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为0.10%/0.60%，周二东京汇市为0.10%/0.60%。