标题：〔外汇期权〕随着现汇反弹,期权波动率呈普跌趋势--IFR

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伦敦4月20日电---随着现汇市场反弹,且复活节长假临近,外汇期权波动率回吐隔夜多数涨幅.

一个月期欧元/美元期权波动率从昨日稍早的10.65%高位回落至9.9%,三个月期波动率也从11.3%下滑至10.9%,一年期波动率则从12.7%跌至12.4%.delta值为0.25的一个月期期权风险逆转指标(RR)升至1.15%,偏向欧元卖权.

一个月期英镑/美元波动率将测试周五所及32个月新低8.0%,因现汇价格在隔夜市场反弹至1.6300-1.6400的中间水准附近,但一个月期欧元/英镑波动率暂时仍略微升至8.0%上方(近期及32个月低点在7.8%).

今日英国货币政策委员会(MPC)会议记录以及明日的零售销售数据将提供温和的风险指向,若加息预期受到打压,可能会损及英镑,提振波动率.

澳元/美元随着现汇最终突破1.0600障碍位,波动率也回落,一个月期价平期权从昨日的11.3%降至11.0%,delta值为0.25的一个月期期权风险逆转指标由1.85%降至1.75%,偏向澳元卖权.

一个月期美元/日圆波动率由11.1%的高位降至10.65%,一年期波动率则由14.0%回落至13.8%,美元外主要货币兑日圆的波动率亦全线回落.三个月期美元/日圆期权RR由1.3%降至1.2%,六个月期RR则从1.4%降至1.3%,偏向日圆买权.(完)

--编译 李爽;审校 白云