标题：〔外汇期权〕欧元/美元期权波动率多告下跌--IFR

IFR伦敦6月29日电---随着希腊撙节计划投票表决临近,欧元/美元期权的gamma系数仍受买兴支撑,其中一周期价平期权波动率仍交投于13.5%左右,一个月期价平期权波动率约报13.15%,周二和周一分别位于13.3%和13.7%.

三个月期波动率从昨日的13.4%跌至13.15%.一年期波动率从13.7%降至13.6%.delta值为0.25的一个月期权风险逆转指标(RR)从3.0%降至2.9%,暗示市场偏好欧元买权.

英镑/美元期权波动率小跌,一个月期波动率从9.55%降至9.3%,不过欧元/英镑期权波动率仍接近近期高位(目前位于9.55%),隔夜亦几无变动.

欧元/瑞郎期权波动率自本周创下的约12.8%的长期新高位小幅走低,一个月期价平期权波动目前报12.3%,一年期波动率报12.65%,因现汇远高于周一创下的纪录新低1.1808.

美元/日圆前端期权波动率一直受到上档回补操作的扶助,现汇隔夜上探81.00上方的高位.一个月价平期权波动率报8.85%,之前曾追平本周所及数年低点8.5%.不过後端期权波动率承压,一年期波动率在11.95%.

亚洲时段,有大买家敲进一个月期澳元/美元期权合约,按2.15%的RR成交,暗示市场偏好澳元买权,一个月价平期权波动率报11.9%,昨日曾有2.5亿澳元期权合约以12.0%的波动率成交(低于周一的12.75%),目前此档隐含波动率略低于时线图的实际波动率.(完)