IFR伦敦11月4日电 周五的市场以淡静市况开局,现汇市场区间波动,投资者等待稍後公布的美国非农就业数据,隔夜各货币对隐含波动率均稍有下降.
美元/日圆一周期隐含波动率报9.75%,一个月期波动率在9.5%(本周下跌1.0%).一个月期/delta为0.25的美元/日圆期权风险逆转指标(RR)升至0.4%,偏向于日圆买权,周一日本当局干预汇市後曾为0.1%.
一个月期欧元/日圆隐含波动率从本周中期的高位17.5%回落至16.4%.
一个月期澳元/美元隐含波动率今日在亚洲时段报17.6%,昨日创下19.75%的高位,反映出风险偏好改善以及现汇价格走坚(澳元现汇价从
1.0200美元附近升至1.0400美元).一个月期隐含波动率从上周五的14.5%回撤低点上涨了逾5.0%.一年期价平期权隐含波动率从17.5%
降至17.0%.
欧元/美元隐含波动率下降,现汇价格今日围绕到期的期权行权价1.3800波动,不过即将公布的美国非农就业数据以
及希腊政府信任投票将限制波动率的跌幅.一个月价平期权隐含波动率测试周三底部15.5%下方,昨日报16.25%,但仍远高于上周五的回撤低点
13.25%.一个月期风险逆转指标从3.8%降至3.7%,偏向欧元卖权,此前在一周的时间内上涨了近1.0%(9月中旬曾创下纪录高位4.0%,偏向
欧元卖权).