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美元/人民币外汇掉期基本持平,因人民币流动性稳定。1年期美元/人民币外汇掉期较现汇高水1058点,周四尾盘高水1062点。基准7天回购利率从周四的3.10%上升至3.38%。某外资银行驻上海的交易员称,流动性状况对掉期市场的影响正在减弱,因市场预期中国央行将保持相对稳定的货币市场利率。她预计1年期美元/人民币外汇掉期较现汇高水幅度将保持在1050-1150点。美元/人民币报6.2145元,周四尾盘为6.2155元。
离岸市场,1年期美元/人民币无本金交割远期报6.3018/6.3058元,周四尾盘为 6.3043/6.3077元。