标题：法国兴业银行：外汇定量基金买什么卖什么？

FX168讯 法国兴业银行[4.00% 资金 研报](SocGen)周一(6月1日)撰文公布了该行外汇定量基金的仓位报告，该基金又该行定量分析师管理。内容如下：

法国兴业银行外汇风险升势增强型基金上周重建了美元多头仓位，并且削减了商品货币和高息货币的敞口。该基金目前最大的多头是美元、英镑及澳元；最大的空头是日元；同时也持有少量欧元和瑞典克朗空头。

美元/日元多头和纽元/美元空头是美元相关货币对中动能和IR驱动信号最强的。

法国兴业银行市场情绪指数进入风险厌恶区域。基于市场情绪和各周期指标，我们仍持有G10套利交易的多头仓位，风险预算75%。同时，也持有新兴市场货币的套利交易，风险预算50%。目前仍不持有亚洲货币套利头寸，因趋势信号负面。

法国兴业银行定量基金目前的风险控制进一步趋稳，年化波动率仅为4%。

(定量基金持仓表 来源：法国兴业银行)

北京时间6月1日12:47，美元指数报97.01，欧元/美元报1.0960/63，美元/日元报123.98/01。